Strategia di opzione lunga. ACQUISTO DI OPZIONE CALL


In pratica sono strategie simili alle butterfly ma mancanti di una delle due ali.

La perdita massima per chi ha acquistato la cali è data dal premio pagato. Linvestitore decide di acquistare un'opzione cali con strike

Chi imposta queste strategie deve quindi fare una duplice previsione su movimento direzionale e movimento di volatilità.

Gamma: ha il suo massimo valore sullo strike B e diventa negativo se alla scadenza il sottostante si trova in prossimità dello strike A.

strategia di opzione lunga

Theta : è positivo per quasi tutta la posizione, e diventa negativo in prossimità dello strike A Vega : è negativo e quindi la posizione produce una perdita qualora il valore di volatilità del mercato dovesse aumentare; diventa positivo in prossimità dello strike A. Indicatori di sensitività a 30 giorni dalla scadenza: Delta : diminuisce progressivamente con la diminuzione del valore del sottostante; alla scadenza diventa positivo se il valore del sottostante è nelle vicinanze dello strike A.

Spesso i trader si approcciano alle opzioni con poca o nessuna conoscenza di quante strategie sono disponibili per limitare il rischio e massimizzare il profitto.

Gamma: è positivo ed ha il massimo valore in prossimità dello strike A; diventa negativo approssimandosi alla scadenza se il valore del sottostante si trova nelle vicinanze dello strike B. Theta : è negativo per quasi tutta la posizione, diventa positivo alla scadenza in vicinanza dello strike B.

strategia di opzione lunga

Vega : è positivo e quindi la posizione produce un utile qualora il valore della volatilità del mercato dovesse aumentare; diventa negativo in prossimità dello strike B. Indicatori di sensitività a 30 giorni dalla scadenza.

Contratto di opzione

Delta : aumenta progressivamente con la diminuzione di prezzo del sottostante. Strategia di opzione lunga negativo alla scadenza avvicinandosi allo strike B.

Gamma : è negativo ed ha il suo massimo valore negativo in prossimità dello strike A; alla scadenza diventa positivo se il valore del sottostante si trova nelle vicinanze dello strike B.

Theta : é positivo per quasi tutta la posizione e diventa negativo in prossimità dello strike B. Vega : è negativo e quindi strategia di opzione lunga posizione produce una perdita qualora il valore di volatilità del mercato dovesse aumentare; diventa positivo in prossimità dello strike B.

strategia di opzione lunga