Stock option per principianti


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Gamma Il parametro Gamma dei greeks misura il tasso di variazione del Delta in conseguenza di una variazione anche di un solo punto nel prezzo dell'azione sottostante. Quindi, il gamma è in grado di dirvi quanto è stabile il vostro Delta.

A differenza del Delta, il Gamma è sempre positivo sia per le call che per le put.

L'attuale prezzo del titolo ABC è Al contrario, quando il prezzo scende, il delta delle call long diminuisce, per cui diventa meno forte e si muove verso 0. Poiché il delta per le put long è negativo, quando il prezzo delle azioni sale, il delta delle put long aumenta, per cui diventa meno forte e si muove verso 0.

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D'altra parte, quando il prezzo delle azioni scende, il delta delle put long diminuisce, nel senso che diventa più forte e si muove verso Dal momento che il delta per le call short è negativo, quando il prezzo delle azioni sale, il delta delle call short diminuisce, cioè il delta diventa più forte e si muove verso D'altra parte, quando il prezzo delle azioni scende, il delta delle call short aumenta, per cui il delta diventa meno forte e si muove verso 0.

Poiché il delta delle put short è positivo, quando il prezzo delle azioni sale, il delta delle stock option per principianti short diminuisce, per cui il delta diventa meno forte e si muove verso 0. Al contrario, quando il prezzo delle azioni scende, il delta delle stock option per principianti short aumenta, cioè il delta diventa più forte e si muove verso 1.

Quindi, in pratica, una call ATM è in grado di fornire un buon equilibrio tra il profitto potenziale se il titolo sottostante sale versus una perdita potenziale se il titolo sottostante scende.

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