Opzioni con un minimo, Il valore di un'Opzione


Per categoria Valutazione delle opzioni: parità e condizioni limite Il valore di equilibrio del premio di un' opzione deve essere compreso in un intervallo delimitato da due valori minimo e massimo, al di fuori del quale scattano evidenti opportunità di arbitraggio.

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Valore massimo delle opzioni europee e americane Il valore massimo di un call è pari al prezzo spot del sottostante, rettificato per i frutti attesi. Sopra tale valore è ovviamente conveniente comprare anziché il call il sottostante, che dà lo stesso payoff con una perdita massima inferiore.

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Il valore massimo di un put è pari allo strike attualizzato. Se il premio supera tale valore conviene acquistare un credito senza rischio pari allo strike attualizzato che dà un montante certo a scadenza pari al payoff massimo del put.

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Valore minimo di opzioni con un minimo europea Il valore minimo di un call, in presenza di un mercato forward efficiente, è pari al maggiore tra zero il detentore ha sempre un payoff non negativo e il valore di mercato dell'acquisto forward incorporato nel call. Analogamente, il valore minimo di un put, è pari al maggiore tra zero e il valore di mercato della vendita forward incorporata nel put. Per le opzioni europee dipende dalla differenza tra il prezzo forward corrente del sottostante e lo strike, nonché dai tassi di finanziamento della posizione.

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Il VI è positivo soltanto per le opzioni ITM; il valore temporale VT di un'opzione è la parte del premio non spiegata dal valore intrinseco, pari alla differenza tra premio e VI. E' spiegata da fattori che hanno a che fare con il comportamento futuro del prezzo del sottostante, esplicitati nei modelli di opzioni con un minimo.

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Valore minimo di un'opzione americana Un'opzione americana attribuisce al detentore tutti i diritti di un'europea e in più la facoltà di esercizio anticipato. Se il premio è inferiore risulta vantaggioso l'esercizio chiuso con una vendita a pronti nel caso del call, o con un acquisto a pronti nel caso di un put.

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Fonte [[Erzegovesi]].